Situada en la Plaza de La Trinidad formaba parte del antiguo convento de los trinitarios, cuya fundación se debió al Beato Juan Bautista de la Concepción en el año 1603. Sigue la tipología barroco clasicista de la iglesia conventual desarrollada por la Corte en la transición al S. XVII.
En su interior se encuentra una talla barroca de Jesús Rescatado de gran calidad. En una de las capillas se conservan los restos de «San Víctor Mártir» que le fueron regalados por el Procurador General de los Trinitarios en Roma al capitán D. Andrés Mexía Calero en 1713, quien financió la construcción. No pasa desapercibido un lienzo de San Gregorio y unos frescos en una de las capillas a los pies de la iglesia.
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